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中金所期货异常交易监管标准及处理程序

为进一步加强对股指期货市场异常交易行为的监管,现将沪深300、上证50、中证500股指期货产品的异常交易行为监管有关事项通知如下:

    1. 客户在沪深300、上证50、中证500单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的,构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。日内开仓交易量是指客户单日在单产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的开仓数量不受此限。

    2.客户单日在某一合约上的自成交次数达到或者超过5次的,构成“以自己为交易对象,大量或者多次进行自买自卖”的异常交易行为。套期保值交易的自成交次数不受此限。

    3.客户单日在某一合约上的撤单次数达到或者超过400次的,构成“日内撤单次数过多”的异常交易行为。套期保值交易的撤单数量不受此限。

    4. 客户单日在某一合约上的撤单次数超过100次(含),且单笔撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%的,构成“大量或者多次申报并撤销申报”的异常交易行为。套期保值交易的撤单数量不受此限。

    5.客户单日在单产品多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的,按照一次认定。

    6.客户出现上述异常交易行为,交易所可对其采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于1个月。

    7.期货公司应当积极防范客户在交易中可能出现的异常交易行为。会员发现客户出现异常交易行为的,应当予以提醒、劝阻和制止。未采取有效措施制止客户异常交易行为,导致大量客户出现异常交易行为的,我所将依照《中国金融期货交易所会员管理办法》、《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》等相关规定,采取相应监管措施或者纪律处分措施。

    8.本通知自2015826日起开始执行。此前发布的《关于加强中证500股指期货异常交易行为监管的通知》同时废止。以往有关规定与本通知不一致的,以本通知为准。

 

合格投资者鉴定
投资者适当性鉴定

投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:

1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。

(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。

(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;

(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;

(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。

合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。

2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。

3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。

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