各交易所异常交易监控标准及处理程序汇总

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监管标准 单合约自成交 ≥5次
单合约频繁报撤单 ≥400次 ≥500次 ≥500次 ≥500次;当某个交易日某一合约出现涨(跌)停板后,当日在该合约涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数100次以上 ≥500次
单合约大额报撤单 撤单次数≥100次且单笔撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数量80% 撤单次数≥50次且单笔撤单量≥该合约最大下单手数的80%              撤单次数≥50次且每笔撤单≥800手 撤单次数≥50次且每笔撤单≥300手
豁免条件 因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令形成的自成交行为不计入自成交次数统计。因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指 令、市价指令自动形成的撤单行为不计入频繁报撤、大额报 撤单次数统计。
套期保值交易所产生的自成交、频繁报撤单和大额报撤单行为不构成异常交易行为。
做市交易所产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令形成的自成交行为不计入自成交次数统计。因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令自动形成的撤单行为不计入频繁报撤、大额报撤单次数统计。
套期保值交易所产生的自成交、频繁报撤单和大额报撤单行为不构成异常交易行为。套利交易所产生的频繁报撤单
和大额报撤单行为不构成异常交易行为。
做市交易所产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限 价指令、市价指令形成的自成交行为不计入自成交次数统计。 因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令自动形成的撤单行为不计入频繁报撤、大额报撤单次数统计。
套期保值交易所产生的自成交、频繁报撤单和大额报撤单行为不构成异常交易行为。
做市交易所产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
市价指令、止损(盈)指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销(FAK)属性的指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。
实施申报费的合约和做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。
市价指令、套利指令、附加立即成交剩余指令自动撤销(FAK)、立即全部成交否则自动撤销(FOK)指令属性的交易指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。
实施申报费的合约和做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。
因套期保值交易、立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为。
实施申报费的合约和做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
因套期保值交易、立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为。
实施申报费收费的合约上产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
一般客户处理程序 第一次 客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的,交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于 1 个月。 交易所对客户所在会员进行电话提示 交易所于当日对客户所在期货公司会员进行提示,要求其及时将交易所提示转达客户,对客户进行教育、引导、劝阻及制止; 交易所于当日对客户所在期货公司会员进行提示,要求其及时将交易所提示转达客户,对客户进行教育、引导、劝阻及制止; 交易所于当日对客户所在期货公司会员电话提示,要求其及时将交易所提示转达客户,责令其对客户进行教育、引导、劝阻及制止; 上期能源于当日提示通知客户所在期货公司会员。期货公司会员应当及时将上期能源的提示通知转达客户,对客户进行教育、引导、劝阻及制止。
第二次 交易所将该客户列入重点监管名单。 交易所将该客户列入重点监管名单,同时向客户所在期货公司会员通报; 交易所将该客户列入重点监管名单; 交易所将该客户列入重点关注名单,同时将客户异常交易行为向会员通报; 上期能源将该客户列入重点关注名单,并将客户异常交易行为向会员通报。
第三次 交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于1个月。 交易所于当日闭市后对该客户采取限制开仓的自律管理措施,限制开仓的时间为1个月。 交易所于当日闭市后对该客户采取限制开仓的自律监管措施,限制开仓时间不少于1个月。 交易所于当日闭市后对客户采取限制开仓的自律管理措施,限制开仓的时间原则上不少于1个月。 上期能源于当日闭市后对客户采取暂停开仓交易的自律管理措施,暂停开仓交易的时间原则上不少于1个月。
实际控制关系
账户合并持仓超限处理程序
一般程序 交易所在当日收市后通知所在会员(股指通知首席风险官),要求客户自行平仓。客户在次日上午收市前未自行平仓的,交易所对客户持仓进行强行平仓,直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额,同时于强行平仓当日收市后对其采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于1个月。        
第一次 交易所将该组实际控制关系账户列入重点监管名单        
第二次 交易所对该组实际控制关系账户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于10个交易日。        
第三次 交易所对该组实际控制关系账户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于6个月,并视情况采取进一步措施。        
注意:1、客户单日在多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的,同一种异常交易行为按照一次认定。
      2、异常交易行为发生在多个会员的,交易所对自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生次数最多的会员进行电话提示。
合格投资者鉴定
投资者适当性鉴定

投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:

1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。

(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。

(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;

(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;

(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。

合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。

2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。

3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。

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