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公开募集证券投资基金运作指引第1号——商品期货交易型开放式基金指引

第一条 为促进证券投资基金的创新与发展,规范商品期货交易型开放式证券投资基金(以下简称商品期货ETF)的运作,保护投资人的合法权益,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定,制定本指引。

第二条 商品期货ETF是指以持有经中国证监会依法批准设立的商品期货交易所挂牌交易的商品期货合约为主要策略,以跟踪商品期货价格或价格指数为目标,使用商品期货合约组合或基金合同约定的方式进行申购赎回,并在证券交易所上市交易的开放式基金。

第三条 商品期货ETF,除中国证监会另有规定或准予注册的特殊基金品种外,应当符合下列规定:(一)持有所有商品期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。(二)持有卖出商品期货合约应当用于风险管理或提高资产配置效率。(三)除支付商品期货合约保证金以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于80%

(四)不得办理实物商品的出入库业务。

第四条 商品期货ETF的基金名称应当表明基金类别和特征,基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露商品期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并销售文件中充分揭示相关风险。

第五条 基金管理人应当与相关各方认真制定商品期货ETF产品方案,明确认购、申购、赎回、上市交易、投资管理、

估值核算、信息披露等环节的运作机制、业务流程和管理制度,做好相关技术准备,有效防范投资运作风险,确保基金平稳安全运行。产品方案应当经证券交易所、商品期货交易所、证券登记结算机构等论证通过并出具意见。

第六条 基金管理人和基金托管人应当根据相关规定,确定商品期货ETF的资产保管、交易执行、清算交收、数据传送等业务中的权利和义务,建立资产安全保障机制。基金托管人应当加强对商品期货ETF的监督核查,切实保护基金持有人的合法权益。

第七条 商品期货ETF的上市、交易、申购赎回、登记结算、投资运作应当遵守法律法规及证券交易所、商品期货交易所、证券登记结算机构的相关规定。

第八条 商品期货ETF联接基金财产中,目标商品期货ETF的比例不得低于基金资产净值的90%

第九条 除商品期货ETF以外的其他跟踪商品期货价格或价格指数的商品期货基金参照本指引执行。

第十条 创新型商品期货基金(如杠杆、反向型基金等)由中国证监会另行规定。

第十一条 本指引自公布之日起施行。

合格投资者鉴定
投资者适当性鉴定

投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:

1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。

(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。

(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;

(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;

(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。

合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。

2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。

3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。

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